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A volatilidade implícita é a volatilidade que corresponde ao preço atual de uma opção e representa percepções atuais e futuras do risco de mercado. Isso contrasta com a definição normal de volatilidade, que está voltada para trás e é calculada a partir de dados históricos (ou seja, desvio padrão de retornos históricos). Se os comerciantes esperam que o preço de uma ação varie muito, então sua volatilidade implícita (e as opções de Ligar e Lidar) tendem a aumentar. As volatilidades implícitas, muitas vezes, excedem suas contrapartes históricas antes de um grande anúncio (como um anúncio de ganhos ou uma fusão), e tendem a ser a média depois. Por exemplo, se o mercado estiver entusiasmado com um estoque específico (talvez devido a um ótimo relatório de ganhos), uma opção de chamada será dispendiosa. Consequentemente, uma chamada coberta é uma boa estratégia. A Vega é a taxa de variação no valor de uma opção dada uma 1 mudança de volatilidade. Por isso, conhecer a Vega antes dos grandes anúncios é essencial para classificar corretamente uma opção. A menos que o preço de uma ação mude para refletir uma menor volatilidade implícita, então as putcalls deverão diminuir após um grande anúncio. Alguns analistas financeiros consideram a volatilidade implícita como um preço ou valor (em vez de uma medida estatística), uma vez que é derivado diretamente da transação entre um par comprador-vendedor. Calcule a Volatilidade Implícita com o Excel Excel8217s O Goal Seek pode ser usado para solucionar a volatilidade de uma Opção Européia (com preço usando a Black-Scholes), considerando o preço à vista, o preço de exercício, a taxa sem risco e o tempo de vencimento. Um exemplo é dado na planilha abaixo (vá até a parte inferior para o link de download), mas let8217s passam por um exemplo trabalhado primeiro. Calcule a volatilidade implícita de uma opção européia com um preço spot de 490, preço de exercício de 470, taxa livre de risco de 0,033, prazo de validade de 0,08, preço de chamada de 30. Passo 1. Na planilha, insira o preço do ponto, preço de greve, taxa livre de risco e tempo de expiração. Além disso, insira um valor de adivinhação inicial para a volatilidade (isso lhe dará um preço de chamada inicial refinado no próximo passo) Etapa 2. Vá para DatagtWhat Se AnalysisgtGoal Seek. Defina o valor da chamada para 30 (célula E5 na planilha) alterando a volatilidade (célula B8 na planilha). Você deve achar que a volatilidade foi atualizada para 0.32 para refletir o preço desejado da chamada de 30. Como a Base de conhecimento do Mestre de Planilhas grátis Postagens recentes
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